保险风险模型的破产理论与分红策略 经济科学出版社 mobi 百度云 txt pdb 下载 lrf pdf 地址

本书主要致力于以下几个方面的研究：首先是建立与实际更接近的保险风险模型和问题，其次是根据当前的风险模型和问题的特点，充分发挥随机过程理论理论方法的作用，努力寻找解决问题的途径。最后，为了使研究成果对实践起到一个很好的指导作用，将尽可能给出问题的明确表达式或者数值例子。

第1章绪论

1.1引言

1.2预备知识

第2章阈红利策略下的绝对破产风险模型

2.1引言

2.2M(u，y；b)和Vn(u；b)所满足的积分-微分方程

2.3指数索赔分布下Vn(u；b)的显式表达式及数值分析

2.4Gerber-Shiu期望折现罚金函数

2.5绝对破产时刻的拉普拉斯变换

2.6盈余首到达红利边界时间

第3章阈红利策略下带干扰项的绝对破产风险模型

3.1引言

3.2风险模型

3.3M(u，y；b)和Vn(u；b)满足的偏积分一微分方程

3.4Gerber-Shiu期望折现罚金函数

3.5当α=0时，指数索赔下Vn(u，b)的显式解

3.6指数索赔下的V1(u；b)的数值分析(α≠0)

第4章马氏环境下带有障碍分红策略的绝对破产风险模型

4.1引言

4.2Mi(u，y；b)和Vn，i(u，y；b)所满足的积分-微分方程

4.3Gerber-Shiu期望折现罚金函数

4.4马氏相依绝对破产风险模型

第5章带有随机保费收入和随机分红策略的离散风险模型

5.1引言

5.2风险模型

5.3期望折现罚金函数的递推公式

5.4应用

第6章理赔额与理赔间隔相依的风险模型

6.1引言

6.2相依风险模型

6.3障碍分红策略下的相依风险模型

第7章带有随机保费收入的马氏转换风险模型

7.1引言

7.2保险风险模型和马氏状态转换随机利息力模型

7.3积分方程

7.4指数分布下的显式解

7.5数值例子

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